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Maggie316 · 2019年02月17日

讲义

  1. CFA III
  2. Fixed Income
option adjusted那一行什么意思呀
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年02月18日

就是对于不含权债券（Option-free bond），我们完全可以用Modified duration来衡量债券对利率的敏感程度；

但是对于含权债券，这种债券是没有Modified duration这种数据的。

这时候就要用考虑到Embedded option影响后的Duration数据，比方说Effective duration，就用来衡量含权债券对利率的敏感度。这样的Duration是考虑到call option、或者put option影响之后的Duration数据。

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