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SUN · 2019年02月17日

问一道题：NO.PZ2016022702000015

  1. CFA II
  2. Fixed Income

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


这道题没说要用flat yield curve来当Z spread的基准利率吧？


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1 个答案
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发亮_品职助教 · 2019年02月25日

嗯，对。Z-spread的Benchmark应该是Spot rate

不过，这道题应该不影响做做题。利率条件就只给了这一个。

考试的时候Benchmark会说的。或者会告诉你Z-spread和Spot rate。

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相关问题

请问这道题是不是说的不是很清楚，没有说是benchmark的yielcurve，如果5%是bon身的yielrate就不需要加z sprea？

2020-12-01 13:21 1 · 回答

如果Z-sprea于200bps 那么债券就是溢价发行 反之折价 对吗

2020-11-24 19:31 5 · 回答

a premium to par. a scount to par. A is correct. The 200bps Z-sprecaeto the 5% rates from the yielcurve to prithe bon The resulting 7% scount rate will the same for all of the bons cash-flows, sinthe yielcurve is flat. A 7% coupon bonyielng 7% will pricepar.请问z sprea否等于PRate-ImplieSpot Rate?

2020-06-09 08:47 1 · 回答

这题不太懂，求解答，非常感谢!

2018-05-08 15:49 1 · 回答