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常晓磊 · 2019年02月15日
竹子 · 2019年02月20日
算支出，但是这个期权费买的时候就已经花掉了。
现在我们要算的是，买了option之后给头寸带来的整体的影响，即分别看每个头寸的payoff就可以了，不用再管期初的期权费了，这个期权费相当于是个沉没成本了
竹子 · 2019年02月15日
这里计算的是swap和swaption一起带来的payoff而已，正常计算就行
你是不是跟Int rate option那里计算effective rate弄混了啊
