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Kellen · 2017年04月30日

问一道题：NO.PZ201701240100003201 第1小题 为什么payer swap 的duration 是负的

  1. CFA II

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问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.


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1 个答案

竹子 · 2017年04月30日

payer swap是付固定收浮动

duration of payer swap= - duration of fixed + duration of floating

固定端债券的duration大于浮动端的duration，所以payer swap的duration是负的

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