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Kellen · 2017年04月30日

问一道题：NO.PZ201603100300000205 第5小题 [ CFA II ]没看懂解题说明，如何理解？

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.


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1 个答案

竹子 · 2017年04月30日


NO. of put=- NO. of stock/delta put

delta put 取值范围是（-1，0）

当股价下降时，put option 越in the money， delta越接近于-1，此时NO. of put减少。

（因为分母delta是小于1的数，delta绝对值越接近于1，需要long的put option数量就越少，所以需要short一部分的put option）



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