开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Kellen · 2017年04月30日

问一道题：NO.PZ201603100300000205 第5小题 [ CFA II ]没看懂解题说明，如何理解？

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.


添加评论
1 个答案

竹子 · 2017年04月30日


NO. of put=- NO. of stock/delta put

delta put 取值范围是（-1，0）

当股价下降时，put option 越in the money， delta越接近于-1，此时NO. of put减少。

（因为分母delta是小于1的数，delta绝对值越接近于1，需要long的put option数量就越少，所以需要short一部分的put option）



  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 262

    浏览
相关问题

    -1是什么意思？

2017-04-30 16:22 1 · 回答