不客气，加油
李斯克 · 2019年02月20日
这个与benchmark比较是相对的。是这样两种情况作比较，一种是portfolio与B不同的是同一个行业内两只股票权重有差异，总体行业权重是一样的。另一种情况是不同行业内两只股票权重不同，不仅股票不同，行业权重也不同了，那不就是相比Benchmark差别更大么。
李斯克 · 2019年02月19日
相关系数越低，分散效果越好，那是针对组合的total risk的，也就是绝对风险。
active risk是portfolio在多大程度上跟benchmark不同，类似ALM的思想。所以，P与B越不像，也就是相关系数越低，active risk越大。
李斯克 · 2019年02月18日
