这个题为什么不能选A选项？
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
发亮_品职助教 · 2019年02月15日
Strategy 1：Immunization of the single liabilities using zero-coupon bonds held to maturity
注意该策略是用零息债券持有至到期去做Duration matching。
用零息债券去做Immunization策略是没有任何风险的，用零息债券做Immunization是最理想状态的Immunization策略。
A选项说的Price risk，就是指因为利率的变动，卖出债券时，债券的价格存在不确定性。这种不确定性会为资产匹配负债带来一定的风险。
但是注意，用Zero-coupon bond持有至到期去做Duration matching。债券是持有至到期的，债券的到期价格是提前已知的，不存在卖出债券时的价格风险，债券到期时的金额和发生时间点，恰好就是要偿付Liability的时间点，金额也相等。所以资产完美匹配负债，不存在提前卖出债券偿付Liability的情况。
所以A选项是错误的，正确的应该是：用Zero-coupon bond做Immunization，不存在Price risk。不存在任何风险。
但是用Zero-coupon bond做Immunization策略有个缺点，就是很难在市场上恰好买到合适的零息债券，也就是C选项说的缺点。因此本题选C