orange品职答疑助手 · 2019年02月12日
同学你好。1、是的
2、backtest就是检验样本期T内所有历史数据的，比如说，你时间设置的是T=250，则过去一年里250个交易日都在你的检查范围内，你只用考虑这所有250个数据即可。不存在什么抽样方法。多少个数据，它只跟你设置的T有关。
小西_xixi · 2019年02月12日
可是基础班老师说将历史数据分为建模用data和backtesting data，也就是历史数据一部分用来建模，一部分用来回测。如果用建模用数据来做回测，那么模型一定测不出什么问题
orange品职答疑助手 · 2019年02月13日
同学你好，这里不用太教条，银行的资本不可能随时变动的，但是所从事业务的var会经常变化，也就是最初确定的var标准很难每天都会改变，而回测的数据会随着时间推移改变。只要这个回测数据不超过当初定的标准，就不算违反，也就没有punish
小西_xixi · 2019年04月03日
这个例题中最后一句type 2error 是怎么算出来的
