开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

James218 · 2019年02月07日

问一道题：NO.PZ2016070201000066

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：


A.

B.

C.

D.

解释：


这道题是annual volatility，不需要换算成月的吗？

添加评论
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月07日

同学你好，时间已经包含在dw=ε*根号下dt的 dt里了，所以不用再月化，不然的话就是月化两次了

  • 1

    回答

  • 3

    关注

  • 315

    浏览
相关问题

     本题中是annuvolatility，问的是after one month，不用除12吗？

2019-02-07 15:04 1 · 回答