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oO轻辞Oo · 2019年02月03日

R21中的例题中提到50delta strangle比25delta strangle贵，为什么？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
R21中的例题中提到50delta strangle比25delta strangle贵，为什么？
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月13日

delta前面的数字越大越贵。50 delta代表的是at the money option，<50， 比如这里的25 delta代表的是out-of-the money option，OTM option比ATM option便宜。

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