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JerryxieCFA · 2019年02月03日
有个问题糊涂：
ERP -- Equity risk premium 和 Market risk premium (MRP)
我发现讲义中和例题中，有的地方ERP=β x (Rm-Rf)， 即 ERP= β x MRP
但是有的地方，ERP = (Rm-Rf)
这个问题不弄清楚，对解题十分不利，因为找不到 βer而求不出 Re.
烦请解释
。
maggie_品职助教 · 2019年02月04日
ERP=(Rm-Rf), 是不需要乘贝塔的，Equity risk premium 和 Market risk premium (MRP)说的是一回事儿，都不需要乘BETA 。我搜了一下原版书，只有R30后面的一道课后题29出现了Market risk premium，但计算过程也是和ERP一样的。要不你把你遇到的问题截个图给我？我们再看看是怎么回事儿。新年快乐~
