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石头鱼170 · 2017年04月27日

问一道题：NO.PZ201603100300000102 第2小题 [ CFA II ]

  1. CFA II

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

老师 请问这个题如何用李老师上课讲解的思路解答？如何建立这个等式？烦请讲解一下，谢谢！（题目答案的解答我能看懂 但是不是很清楚原理 还是想用李老师的思路来解答）

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1 个答案

竹子 · 2017年04月28日

时间比较仓促，就把草稿发上来了。

这个fra求PAYOFF实际上可以看成是求value的特例。因为FRA的交割时候在原版书上默认的都是LOAN开始的时候，也就是3时刻，所以我们可以看成是求3时刻的VALUE。


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相关问题

    FRA的expiration就是loan开始的时间，对吗？我看到题干中给出的4.68%，是这样描述的，in three months' time(initiof the loan),这怎么又是3个月了，题目中是180天。

2017-05-29 16:16 1 · 回答

    能否一下这个公式？谢谢

2017-05-24 18:58 1 · 回答

    这个题目也是看不懂，就FRA的value不是都在FRA结束前吗，现在这个FRA是90天然后进入一个180的贷款，我就不懂这个图怎么画？

2017-05-11 14:29 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201603100300000102 第2小题 [ CFA II ]这题如何理解？

2017-04-30 11:57 1 · 回答