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aileen20180623 · 2019年01月30日

问一道题：NO.PZ2018062007000027

  1. CFA I
  2. Derivative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


spot price of underlying >  future price,= decrease forward price ?


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1 个答案

菲菲_品职助教 · 2019年01月30日

同学你好，如下图答案解析所示：

答案里面也写得很清晰了，convenience yield的存在会导致forward的定价减小。

更直接的来说，是考的如下知识点：

 

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