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cichengduoji · 2019年01月30日
问题如下图：
请问一下，问题A：
once per monthly是这样算的吗？5% x 250 / 12 （approx）= 1 对不？
daily mean return = 0， 推出：5% monthly VaR = 5 x 5% daily VaR，从而得到5% x 12 = 0.6 (approx) = 1, 也是once per monthly。对吗？
谢谢您！
吴昊_品职助教 · 2019年01月30日
once a month算的是频数，也就是一个月里会发生的次数。每天小概率发生的频率是5%，而且每天发生的概率之间都是独立的，一个月20天（算频数的时候可以直接规定一个月20天），所以这里用到的是概率的计算，5%*20=1。底下那个推导不对。
A问ona month算的是频数，也就是一个月里会发生的次数。每天小概率发生的频率是5%，而且每天发生的概率之间都是独立的，一个月20天（算频数的时候可以直接规定一个月20天），所以这里用到的是概率的计算，5%*20=1。1年=12月=52周=250天，是通过这个算出来的，20.8 取整？是这样计算出来的？B问里19 out of 20 ys, 这19是那里来的？
老师好，请问答案C中涉及的short option position这个scenario有什么作用，答案没有看明白，谢谢！
