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sunnyway · 2019年01月28日
是否不管是long call or long put option 只要是long权利的头寸，对投资者有利，都会增加convexity？也不管是否是itm, atm或者otm？
发亮_品职助教 · 2019年02月03日
Long call或者Long put都可以用来增加Bond portfolio的Convexity；
所以碰到要增加Bond portfolio convexity的，不需要管是用哪种期权。
但是期权的Convexity值，在ITM，ATM，OTM时，是不一样的；
期权在ATM时，其Convexity值最大；
因此题目为了尽可能地加大Convexity，就选用了ATM的期权。
考纲我们只需要了解到可以用option调节Convexity即可。
