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力力9 · 2017年04月26日
box spread可以有2套组合方式都可以形成吧。bull call+bear put 和bear call+bull put
2套情况是x轴对称的。那结果不应该是 一个rf，另一个rf是负的吗？不太能理解。
竹子 · 2017年04月26日
两种形式都可以。
但要根据option的价格来决定到底用哪一个策略。而且rf是有前提的，就是如果option定价是正确的，收益率才是rf，你可以翻一下讲义。
如果定价不正确，就可以套利，至于如何套利，使用哪一个策略套利则要根据option的价格来确定。
