问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
B选项说的是什么意思,看不懂选项
NO.PZ2015121802000028 老师上课的时候说如果correlation=-1, 组合方差是可能等于0的,有道题也是说correlation=1,有zero variance, 为什么本题中b是错误的呢?
a为什么对呢?协方差=相关系数乘两个资产的标准差,协方差为0,也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀,也可能存在线形关系呀?
B错在哪里?答案中的unless the weight of the portfolio is the combination of those thminimize the combinatiorivarian怎么理解?
相关系数为-1,组合的标准差有可能为0,B不明白