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小枕头 · 2019年01月24日
就像何老师举的例子里那样，比如A与B C的correlation很低，那么A的weighting很容易大幅上升，比如说从50%变到90%，那么不应该给A定一个wider range吗既然A的weighting这么容易变动？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月25日
如果correlation很低，A价格上涨，BC价格不变，导致组合中A的权重大幅上升，A资产的风险对组合的影响就变大了，最终影响了组合的总风险，所以应该设置比较窄的调整区间，频繁的调整。
如果correlation很高，那么A价格上涨，BC价格也跟着涨，ABC权重基本维持，组合总风险也维持，就可以不用那么频繁的调整了，所以可以设置较宽的区间。
