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Tristan · 2019年01月24日

AA-反向最优化-权重问题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
何老师讲反向最优化时，五个资产的权重取这五个资产的市值权重，原因是，类比Marketing Portfolio，各资产权重就是市值权重。 但是： Marketing Portfolio是包含世界上所有的风险资产的，所以各资产的权重是市场共识。但我们这里的组合才五个资产，而且是我们选出了来的。怎么能类比Marketing Portfolio而选用市值权重呢？ 感谢老师！
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月25日

如图，先找到mkt-cap，加总，然后计算各自权重即可。


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