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逆流的泥鳅 · 2019年01月23日

var 例题概念？

  1. CFA II
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划线选项为啥理解成了均值减去一个标准差呢，疑惑，谢谢解答
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2 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月30日

不好意思，看成划线句子是选项C了。downward move字面意思是向下方移动，在正态分布图中，向下方移动就是向左，B选项意思是：左移一个单位的Standard deviation等于16%VaR。回想一下Standard deviation的定义式，它是与均值离差平方的算术平均数的平方根，因此衡量的就是与均值的离散程度。再加上VaR的数学表达式也是 E(r)-Zσ ，均值与Z倍标准差的距离。所以理解成了均值减去一个标准差

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月25日

比expected return少1.65的标准差，数学表达式：E(r)-Zσ。

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