appraisal data 的correlation被低估是因为 很平滑
high frequency data的correlation被低估是因为波动太剧烈
都是correlation被低估，是不是矛盾呀？
求解？也同时普及下 什么是correlation被低估
谢谢！
源_品职助教 · 2019年01月24日
correlation被低估 是指两组数据的相关关系的估计低于实际发生的真实值。
appraisal data 的correlation被低估 是指数据经过平滑后数据的峰值变得平坦了，那么这个时候它与其他一个波动较大的数据之间的相关性就减弱了。所以correlation被低估。
high frequency data的correlation被低估不是因为波动太剧烈 ，而是因为重新调整的数据的周期，本来数据以周围单位，现在以天为单位，那么一周的波动通常大于一天的波动，这样的调整，类似于一种平滑数据，减少数据波动的同时也降低了correlation的估计。
两者并不矛盾。