开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

JerryxieCFA · 2019年01月21日

Adjusted beta and Drift Beta 与均值复归的关系？

  1. CFA II
  2. Equity

李老师在二级Equity中有关adjusted Beta时，把这个beta（调整） = 2/3beta (原始）+ 1/3x1的表达式与数量的‘均值回归’联系在一起，我怎么找不到出处？烦请深入解释一下，谢谢！


 

添加评论
1 个答案
已采纳答案

maggie_品职助教 · 2019年01月22日

重复提问了，已经回复。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 331

    浏览
相关问题