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JerryxieCFA · 2019年01月21日

Adjusted beta and Drift Beta 与均值复归的关系？

  1. CFA II
  2. Equity

李老师在二级Equity中有关adjusted Beta时，把这个beta（调整） = 2/3beta (原始）+ 1/3x1的表达式与数量的‘均值回归’联系在一起，我怎么找不到出处？烦请深入解释一下，谢谢！


 

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maggie_品职助教 · 2019年01月22日

重复提问了，已经回复。

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