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Melodyxie · 2019年01月19日
请问下ppt70页，mvar最后一点是什么意思？不太理解。
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月20日
MVaR是资产权重变动1%， VaR改变了多少。
比如说某股票在整个组合中权重占比5%，我可以
衡量MVaR是资产权重从0变到1%，VaR改变了多少；
然后再衡量MVaR是资产权重从1变到2%，VaR改变了多少；
再衡量MVaR是资产权重从2变到3%，VaR改变了多少；
再衡量MVaR是资产权重从3变到4%，VaR改变了多少；
再衡量MVaR是资产权重从4变到5%，VaR改变了多少.
最后五个“VaR改变了多少”加起来，就是占比5%的股票的VaR了。
