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zjcjrd · 2019年01月17日

PZ2016070201000078

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这个论文结论讲的是不管是否有抵押，OIS RATE都是最接近无风险利率的。这跟题目的答案好像有矛盾，题目里这个MANAGER是认为OIS适用于有抵押的衍生品


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年01月18日

同学你好，这道题有点问题，CD选项是相同的，其实ACD都能选。
关于本论文的结论你说的没错~ 但在本题中，不管是否有抵押，OIS rate都合适；那么对于有抵押的，那么OIS rate自然也是适合的了。

总之，本题不用细究了，理解、记忆知识点就好~

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