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jijijude · 2017年04月23日

问一道经典题中的credit risk问题-risk management_credit risk

请问在option 中的long position, potential risk是option premium,为什么是current market value of option而不是过去买这个option时的premium?具体题目为经典题通关课3.5

1. A call option the bank purchased for 30$,the current market price of the option is $35.

问题:

the current potential credit loss of the bank's call option position is closest to ()

答案:35$

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2017年04月23日

30是过去支付的价格,如果现在买需要花35。你花了30块钱买了个期权,现在值35了,一旦违约你不仅出的30拿不回来,增值的5也拿不回来,因此潜在信用风险是35。

jijijude · 2017年04月24日

明白了,谢谢!

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