问题如下图：
Forward交易为什么Dealer会承担信用风险？这里不是还不确定两个市场的利率吗？有可能折现之后Value为正吧？
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
吴昊_品职助教 · 2019年01月10日
现在的汇率是￥6/$1，而远期合约中约定的价格是￥6.5/$1。对于wealth management firm来说如果按照合约的价格来买美元是亏损的一方，明明可以以现在的市场价格6人民币买到一美元，偏偏要多付0.5人民币。所以，dealer是赚钱的一方，只有赚钱的一方会面对信用风险。
加油~
cichengduoji · 2019年01月28日
请问一下，forward这里的credit risk，并不能确定是current，还是potential，因为未知是否在settlement date，对吗？谢谢！
吴昊_品职助教 · 2019年01月28日
不对哦，forward合约是到期才能执行的，所以它是没有current CR，只有potential CR。同学看一下基础班讲义P44
woshiwangxiaoqing · 2019年04月11日
计算t时刻value，还要分别除两个币种的risk free rate吧？不一定折现后就是long方亏钱啊
dzhao034 · 2019年05月18日
所以答案措了 选C对吧？
吴昊_品职助教 · 2019年05月18日
这道题选的是incorrect，答案选B
吴昊_品职助教 · 2019年05月18日
这个题目中是远期合约，并不是货币互换。不需要除以两个币种的risk free rate。