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王子慕卿 · 2019年01月10日

问一道题：NO.PZ2016070202000016

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问为什么D更差

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3 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年01月11日

D选项用historical simulation在互联网泡沫的背景下肯定是高估的，而delta normal的VAR至少还是假设了基础资产收益呈正态分布的delta*（u-z*sigama），相对而言，D比B高估的更直接。

王子慕卿 · 2019年01月11日

可是您只回答了B不正确，没有回答D为什么比B更不合适

品职答疑小助手雍 · 2019年01月11日

同学你好，当时科技股全在大涨，相对于大盘有更高的收益，即return drift upward，因此要对漂移进行处理，否则这时候会计量的var会小。assuming zero drift就是不对漂移做处理。

题目问哪种方法最不合适，BD都不太对，但是相对来说D是最差的。

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请问为什么不能选B呢？B也是zero ift呀

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