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luvsweeties · 2019年01月09日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这题不是很理解，请问老师value of a swap也是在t时刻才有吧
0时刻value等于0是吗
菲菲_品职助教 · 2019年01月11日
同学你好，swap在任何时候都是有value的。只是在0时刻value为0。
这题说的是关于swap的value，哪一个不正确?
B说，swap的value就等于标的物在到期日价格的现值，这是不正确的，swap的价值并不是直接由标的物来决定的，应该是A选项说的那样，是一个net cash flow的现值。
包包助教您好，您看下这题也提到用replication求swap之前还有一道题目就是直接选择c这个的
