问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
不会做。。
1.利率上升，代表duration增加？
2.15m是怎么计算出来的？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月07日
利率上升， duration 是减少的。这题的考点不是这个。
只要发生利率变化，都会带来利率风险，利率风险是用duration 来衡量的，所以为了降低利率风险，就是要减小duration 。
现在一共有两种资产，P1 duration 3.3, P2 duration 11.07, 题目要求：两种资产权重的变化范围设定在40%-60%之间，而且必须fully invested，P1、P2的权重之和=1。
所以为了减少duration，只能尽可能卖掉P2（duration高）然后去买P1（duration低）。
两资产之和50.3m+58.7m=109m，P1最高可以持有109m*60%=65.4m，现在有50.3m，所以65.4-50.3=15.1m，最多买15.1m。所以最多可以卖15.1m P2。只有B符合。