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飞天小猪77 · 2019年01月05日

问一道题:NO.PZ201710100100000104 第4小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:为什么expected return 的变化会不确定?

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月10日

这道题跟老师讨论了一下,题目出得有问题。考点在于pure factor portfolio。可以判断short B会在原来头寸上减4%收益率,long C在原来头寸上增加3%收益率。