问一道题：NO.PZ2018091701000036 [ CFA II ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师好，请问同时给了组合和benchmark的return，什么情况下应该用哪一个呢？感觉不同的题目不一样。谢谢

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月05日

你在纠结按答案计算还是用分解法计算吗？

两种方法答案都是一样的，但是分解法计算起来算的步骤更多，为了节约考试时间，推荐用答案中的方法。平时做题，两种方法都可以练一下。

如果题目要求计算asset allocation带来的增值，那就只有用分解法了。

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NO.PZ2018091701000036问题如下Analysts collectethe following information:Please calculate the value aefor the portfolio:2.3% B.0.45%1.45% C is correct.考点这道题考察的是value ae的计算公式RA=RP-RB解析那我们先算组合的回报率RP=0.45(0.12)+0.25(0.15)+0.3(0.07)=11.25%然后再算基准的回报率RB=0.5(0.1)+0.2(0.12)+0.3(0.08)=9.8%Value ae11.25%-9.8%=1.45%这个题是否出的有问题啊？如果用-0.05*0.12+0.05*0.15+0*0.07=0.15%。和答案不一样啊！

2022-08-20 17:00 2 · 回答

老师，这道题如果用-0.05*0.1+0.06*0.12，答案怎么不一样啊？

2020-03-09 11:48 1 · 回答

0.45% 1.45% C is correct. 考点这道题考察的是value ae的计算公式RA=RP-RB 解析那我们先算组合的回报率 RP=0.45(0.12)+0.25(0.15)+0.3(0.07)=11.25% 然后再算基准的回报率 RB=0.5(0.1)+0.2(0.12)+0.3(0.08)=9.8% Value ae11.25%-9.8%=1.45%老师好这题 1)如果用强化班建议里Valuw ae第二种做法该怎么做？ Sum of lta eright * invireturn , 是等于 -0.05*0.12 + 0.05* 0.15 吗？ 2）如果求attribution of asset allocation 部分的是否是 -0.05*0.1+ 0.05*0.12? 谢谢。

2020-03-05 07:13 1 · 回答

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