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旋转的木马小姐 · 2019年01月01日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
答案中说expect return 是对系统性风险的补偿，这句话对吗？ risk premium 不是对非系统性风险的补偿吗？
源_品职助教 · 2019年02月13日
衡量的指标有很多种，不仅有 sharp ratio ，还有CV, information ration，M平方 等等，每种指标都有各自的有点和劣势，所以不是只能用 sharp ratio 衡量投资的业绩好坏。
源_品职助教 · 2019年01月01日
答案的说法并没有错，因为依据前一个小问，这里的RP就是通过β[E(RP)-RF]变性所等的风险溢价，这种还有β的风险溢价本身就是对系统性风险的补偿。
依蔓 · 2019年02月12日
先不说非系统性风险问题，不是应该用sharp ratio比好坏么？
