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rikkisong72 · 2018年12月30日
CFA2级月考第六大题最后一小题
为什么不是用AR(2)MODEL呢？不是如果有Serial correlation的情况就要add lagged value然后变成AR(2)Model嘛？
菲菲_品职助教 · 2018年12月30日
同学你好，其实原版书这道题出的不是特别的好。确实存在漏洞。
但是就题目所给出的这三个选项，我们只能通过排除法来得到答案。
首先是指数型的，那就排除了B选项。而且存在残差序列相关，所以A模型也是不对的。只能选C。
但一般情况下我们用AR(2)来修正残差的serial correlation。
