开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
粉红豹 · 2018年12月25日
问题如下图:
D为什么是risk objective 而不是return objective呢?看起来像是VaR,但是说了return不能低于多少。。。。
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月27日
对,这与VaR比较像,在一级数量里被称为shortfall risk。因为风险衡量的是收益的不确定性,这里给的是维持..的概率小于等于10%,换句话说也是要控制不确定性,并且没有基准对比,所以是absolute risk objective。
太明白,为什么是风险呢?
应该是relative吗?有和threshol比较啊?