问题如下图:
老师好,对于A的理解:
之前助教老师的解释“
你好同学,由于是index fund(被动投资策略),因此investment objestive是尽可能模拟index,减少active risk和active return,也就是IR=0.”
但是请问老师,分子active return=0我理解,但是如果同时分母也是0,这个分数值除出来 最终为什么就是0呢?
NO.PZ2015121810000006老师,这些知识点出成选择题都怎么考呀?
既然是inx fun是不是意味着即使能在active为0的情况下有创造active return的机会,这个fun不要这部分active return?所以active return应该是0,才说明meet了inx fun投资目的?
老师请问,active factor risk是否可以等价视为factor tilt, active specific risk视为security selection?一个从risk角度,一个从return角度
没有答案无法答题
请问b为什么是这两个risk?