表格看不懂。。。可以文字解释一下吗。十个字符字符字符？NO.PZ2017092702000070 [ CFA I ]

表格看不懂。。。可以文字解释一下吗。十个字符字符字符？

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菲菲_品职助教 · 2018年12月26日

同学你好，这是一张协方差矩阵的表格，我们一个个来看。

数字256代表着hedge fund跟自身的协方差，其实就是hedge fund的方差。

同理，81也就是market index的方差。

对角110这个数字其实就代表着hedge fund和market index之间的协方差。

有了这三个数据，我们就能通过相关系数和协方差之间的公式来计算两者的相关系数啦。

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NO.PZ2017092702000070问题如下analyst velops the following covarianmatrix of returns:The correlation of returns between the hee funanthe market inx is closest to:A.0.005. B.0.073. C.0.764. C is correct. The correlation between two ranm variables Ri anRj is fineρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri)σ(Rj). Using the subscript i to represent hee fun anthe subscript j to represent the market inx, the stanrviations are σ(Ri) = 2561/2 = 16 anσ(Rj) = 811/2 = 9. Thus, ρ(Ri,Rj) = Cov(Ri,Rj)/σ(Ri) σ(Rj) = 110/(16 × 9) = 0.764hee funreturn的方差就是256，标准差即为16；Market inx的return的方差就是81，标准差就是9。右上角的110是market inx和hee funcovariance，所以都相同均为110。然后就正常代入ρ的公式ρ=cov/（σ hee fun* σ market inx）=110/（16*9）=0.764。老师，为什么cov等于110？看没看明白，请老师详细下，谢谢。

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