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Tristan · 2018年12月22日
源_品职助教 · 2018年12月23日
这道题是一个勘误,以教材给出的答案为准,因为教材里题目表格下方有个小注释a,里面说到10-year MBS prepayment risk spread包含了对于期限风险的补偿,既然包含了,就没有必要再加期限风险1%。
所以这题按照答案的方法计算即可,如果没有这个注释,就按照何老师的方法进行验算。
不客气。