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wzhen2017 · 2018年12月22日

既然covered IRP是有套利机制的，那为什么说Covered interest rate parity中得到的F是无套利的

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源_品职助教 · 2018年12月22日

 想要Covered interest rate parity 成立，就需要由套利工具（比如远期、期货）促使它成立。也就是说一旦市场上的F违背了该定理，那么投机者就会利率远期进行套利，套利的结果就是最终市场价格等于Covered interest rate parity 计算所得。所以Covered interest rate parity 的计算结果是无套利的。

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