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让我爱你 · 2018年12月22日

三级currency management基础班讲义第59页

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
​三级currency management基础班讲义第59页，strangle:out of the money calls and puts with the same expiry date and same absolute delta.其中same absolute delta是什么意思？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月26日

call option的delta>0

put option的delta<0

same absolute delta，这两者的delta的绝对值相等。

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