马妮_wendy · 2018年12月21日
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问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
老师，从回归方程的slope（-0.6486）可知CPIENG和Stellar's common stock的收益是反向关系，但是只能说当CPIENG下降时，Stellar's common stock收益上升，但不能说就会有个positive return吧？
另外C选项不是说“viewed in combination"，不是从整体看的意思吗？如果是说从整体看，那不是应该是看R-squred（0.0211，方程解释力度小）或者F-test的值，而不是单独看slope和intercept的t-test的值。
菲菲_品职助教 · 2018年12月28日
同学你好，首先你说的第一点，要看清楚题目说的自变量其实是CPIENG的change，那么当CPIENG下降的时候，change应该是负数，那么得到的return肯定是正数，所以这个题目并没有问题。
第二点，它这边说的viewed in combination，其实并不是说要去看R²之类的，而是让我们将斜率系数和截距系数结合起来看，两者在0.05的显著性水平上是不是显著的，其实本质就是让我们判断这两个系数是否显著不等于0。而且在只有一个自变量的时候，其实t检验的结果和F检验是一样的，就代表了这个方程在0.05的显著性水平上是不是显著的。
NO.PZ201512020300000206 请一下b，题目说“in the month after the CPIENG clines” 所以指的是在自变量下降的后一年return的变化，由于这一年是cline，所以return是positive，考虑到均值复归，下一年应该是negative，为什么不能这样理解？
NO.PZ201512020300000206 In the month after the CPIENG clines, Stellar’s common stois expecteto exhibit a positive return. Viewein combination, the slope anintercept coefficients from Batten’s regression are not statistically significant the 0.05 level. C is correct. C is the correresponse, because it is a false statement. The slope anintercept are both statistically significant.这一道题怎么快速的判断是拒绝原假设还是无法拒绝原假设 每一次都绕晕
NO.PZ201512020300000206
老师问下 这道题b为什么不选 感觉是错的 他前面的系数是负数 那不是应该negative吗
In the month after the CPIENG clines, Stellar’s common stois expecteto exhibit a positive return. Viewein combination, the slope anintercept coefficients from Batten’s regression are not statistically significant the 0.05 level. C is correct. C is the correresponse, because it is a false statement. The slope anintercept are both statistically significant. 请每一个具体一下，都不理解
