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fionaffff · 2017年04月16日

PZ2017012401000010

  1. CFA II

1、为什么算floating的market value,不用1+foating360，然后折现到180天?为什么不加上f360?

2、，marked to market是什么意思？为什么paymentmade by fixed-rate player?

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1 个答案

竹子 · 2017年04月16日

1. 因为已经在payment date了，coupon=int，债券回归面值。这一点可以回去再听一下基础班的视频

2. 跟futures里学的marked to marketd是一个意思。就是按现在价值结算盈亏，实质上就是求value。

现在固定一方的value大于浮动一方的value，所以是付固定的一方才有payment。

如果 是fixed receiver，他是收固定，付浮动，他不会有payment。

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此题目没有给出swrate， 如何计算出c为0.0331？

2018-04-15 11:42 1 · 回答

这里是不是收固定支浮动？因为Vlong=0.01166，所以就是指支付固定的一方支付？fixerate payer？

2018-04-13 19:00 1 · 回答

    在180天求value，float端为啥是1，不是应该（1+f180）*折现因子吗，我理解的这里因为折现因子为1，即当天往当天折，f180=L180*180/360=5%*180/360=2.5%，那么float端应该是1+2.5%=1.025，为啥是1，f180不算了吗，为啥书上例题老师又算了

2018-02-10 23:13 1 · 回答

请问 计算t=180y时的 value时，当天已经支付的coupon 和 f 是否还要考虑进去？        

2018-02-08 17:57 1 · 回答