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jinxiaodong · 2018年12月14日
这题我觉得应该选B但是解析却选的是C，感觉好像是答案给错了。
发亮_品职助教 · 2018年12月16日
补充一下，这道题后来修改过，现在做的话，选项、答案是没问题的。
答案没问题的，是选C，increase in curvature。
因为策略是Short 5年期，short 10年期债券；
因此相对于长短期利率中期利率上升、中期债券价格降低时，Short这两个期限的头寸盈利。
中期利率相对于长短期利率上升就是Increase in curvature，曲度增加。
