问一道题：NO.PZ2018101001000067

问题如下图：

选项：

解释：

A选项为什么是错误的呢？

添加评论

1 个答案

已采纳答案

菲菲_品职助教 · 2018年12月11日

同学你好，因为他不止具有线性这一个特征，还有其他的条件限制，所以我们要选择的模型是最好的能解决问题的模型，因为我们除了线性，还要考虑到序列相关的修正，以及对协方差不平稳的修正。

添加评论

1
回答
0
关注
330
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ2018101001000067 问题如下 If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company? A.Linetrenmol. B.AR(1) mol. C.First-fferenceAR(2) mol. C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中，CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。

2023-10-29 17:52 1 · 回答

NO.PZ2018101001000067问题如下If the income of Paul’s company shows nonstationary analso ha sericorrelation, whiof the following mols couluseto prethe income of his company?A.Linetrenmol.B.AR(1) mol.C.First-fferenceAR(2) mol.C is correct.考点: AR模型假设及修正解析当我们发现一个时间序列呈现序列相关时，我们要用AR(2)模型进行修正，若这个序列不是协方差平稳的，我们需要对其进行一阶差分来修正这个模型。所以在以上三个中，CFirst-fferenceAR(2) mol是我们最有可能用到的模型。为什么有sericorrelation，就不能用AR1

2022-12-14 22:57 3 · 回答

NO.PZ2018101001000067 B AR1为什么不对？ AR1和AR2的区分点在哪里？（比如特征什么的）

2022-01-11 23:21 3 · 回答

NO.PZ2018101001000067 老师好，我刚刚翻了下关于这道题之前的问题和回答，有老师说AR(1)和AR(2)没有太大的区别。因为题目说non-stationary，所以选一阶差分，所以就选了但是不是如果中有“一阶差分AR(1)”、“一阶差分AR(3)”..也正确呢？谢谢

2021-04-30 20:19 1 · 回答

AR（2）不是用来修正autocorrelation吗？sericorrelation和autocorrelation是一回事？

2020-08-13 08:38 2 · 回答

问一道题：NO.PZ2018101001000067

1 个答案

1

0

330

相关问题