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粉红豹 · 2018年12月08日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
老师好，这道题目不知道从何处下手。
请教老师是根据哪些线索，通过什么怎么推导出应该使用covered i IRP的？
源_品职助教 · 2018年12月10日
有 不同经济体的实际利率在均衡状态下相等这个说法， 但是二级没又专门的定理。
只是我们在一级学到过类似的定理，和非费雪效应联系在一起。
因为各国的实际利率相等，所以两国名义利率利率的差等于通货膨胀率的差。
二级借由这个公式又推出了国际费雪方程等式
源_品职助教 · 2018年12月09日
没有这个定理，选项杜撰的。
粉红豹 · 2018年12月09日
没有类似“不同经济体的实际利率在均衡状态下相等，继而天下大同”的定理吗？
源_品职助教 · 2018年12月08日
注意到在涉及 GBP/EUR这两种货币的时候，题目中以及表二都提及了Forward Rates，这就表明投资人可以使用远期。 那么在这种情况下 ， 我们应该考虑使用Covered interest rate parity的公式计算远期汇率 。 因为该方法下假设有远期合约的套利机制能确保该公式在短期成立 。 而Uncovered interest rate parity没有这一假设 ， 所以不选 。A是一个打酱油的选项 ，不入选 。
好的，明白一点了。多请教下，有A选项这种定理吗？
请问reinterest rate parity和另外两个covereuncovere什么关系呢？是前者包括后两者么？
