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2777 · 2018年12月06日

问一道题:NO.PZ201710020100000104 第4小题

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


题中这句话“As long as we have the GBP 90-day Libor, we will be able to calculate the implied EUR 90-day Libor.” 是什么意思?不是要用gbp rate计算eur rate吗?为什么直接用eur rate


1 个答案

源_品职助教 · 2018年12月07日

意思就是根据GBP的90天的利率水平可以算的EUR的利率水平。因为根据利率平价理论公式,两国的利率水平,以及两国的即期和远期汇率,知道其中3个变量,就可以计算剩余下的那个变量。