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Hermione · 2017年04月11日

Mean-variance improvement 有关的问题

如果有多个候选的 new asset class 都满足 SR(new) > SR(p)xρ, 那这种情况下所有满足的asset classes 都加入还是选SR最高的?

比如经典通关题里面Asset Allocation - 5.4那道例题("Doulton is considering two additional asset classes that could be added .." 如果碰巧new asset #1 and #2都满足SR(new) > SR(p)xρ,那答案应是加入"both new asset classes"吗?

1 个答案

竹子 · 2017年04月11日

我个人理解如下

1. 这个取决于题目怎么问的。题目如果说只选一个,那么除了考虑SR还要考虑correlation。

2. 如果是5.4那一题,并没有说选几个,又如果两个都满足的话,可以选C


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