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吻舞双全0916 · 2018年11月20日

选项A是什么意思,串讲里好像没讲啊

选项A是什么意思,串讲里好像没讲啊
1 个答案
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菲菲_品职助教 · 2018年11月21日

同学你好,swap是可以等效于一系列的远期合约,但这里有个细节点需要注意一下。

如下图所示:

图中所示的情况就是,比如说现在有四笔互换,发生在90天、180天、270天、360天,就等效于我们签了四个期限为90天、180天、270天、360天的远期合约,图中的C就是定价,四笔只有一个swap rate,但是我们单签四个远期合约,他们的定价往往取决于市场,是互不相等的。所以说,swap可以等效成一系列的远期合约,但是是一系列off-market的远期合约。

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