原帖回复是不是你看不到呢。我再发个贴吧。我已经仔细看过您的链接地址了。但是，发现了问题。
您的意思是销分母，所以是一回事，我理解了。但是Asset allocation的题目解答里并没有把2个汇率调其中一个的利率的。如图。
Asset allocation 的forward contract(offset) 的mark-to-market 是：（FPt-FP）size/(1+r*days/360) [t时的value]
但是为什么risk management里的forward, credit risk RMB/USD是： 入/(1+rRMB*days/360) -出/(1+rUSD*days/360) [t时的value]
里面的（FPt-FP）并未换算啊。
https://pan.baidu.com/s/1nv8uTD3
