Asset allocation 的forward contract(offset) 的mark-to-market 是：（FPt-FP）size/(1+r*days/360) [t时的value]
但是为什么risk management里的forward, credit risk RMB/USD是： 入/(1+rRMB*days/360) -出/(1+rUSD*days/360) [t时的value]
为什么第一个是统一分母，第二个是2个利率各自贴现。 不太能理解。不同分母不可能一样结果呀。
难道这2个求的不是一个事情？
