问一道题：NO.PZ2015121801000091 [ CFA I ]

为什么选第一个而非第三个？问题如下图：

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月18日

return-generating model，看这个模型的名字就知道啦，是为了形成收益率（generate return)的模型，所以本质是为了预计收益率的。

这个模型就是讲义上说的multi-factor model。

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NO.PZ2015121801000091问题如下 With respeto return-generating mols, whiof the following statements is most accurate? Return-generating mols are useto rectly estimate the:A.expectereturn of a security.B.weights of securities in a portfolio.C.parameters of the capitmarket line.is correct.In the market mol, Ri =αi +βiRm +ei, the intercept, αi, anslope coefficient,βi, are estimateusing historicsecurity anmarket returns. These parameter estimates then are useto prefirm-specific returns tha security mearn in a future perio不是说CAMP是看预期收益率的；这个Ri=α+β*Rm+残差项是通过真实历史数据，回归出α和β吗？这道题问算预期收益率的，怎么又用这个了呢？

2024-03-04 13:22 2 · 回答

NO.PZ2015121801000091 如题，感谢老师解答

2022-01-22 00:25 1 · 回答

NO.PZ2015121801000091 如题。。。。。。。。。。。。。。。

2021-12-18 19:54 1 · 回答

这个不应该是portfolio的收益率吗？CAPM不才是单个证券的收益率吗？

2020-11-10 19:27 1 · 回答

C啥意思。。

2020-09-29 22:30 1 · 回答

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